خوارزمية الخيارات الثنائية التداول

كيفية بدء خوارزمية تداول الخيارات الثنائية؟

بواسطة سردان سور - 22 أغسطس 2018 3:28 ص.

[تحديث، ديسمبر 2018] الخيارات الثنائية روبوت لديه طريقة جديدة لوضع الصفقات.

من أجل تزويد التجار بقدر أكبر من التحكم وإدارة أفضل للمحفظة، طرحت الخيارات الثنائية روبوت ابتكارا في وضع الصفقات. الآن، جميع التجار الحصول على فرصة لرؤية جميع الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة خوارزمية الخيارات الثنائية الروبوت.

يتم عرض إشارة في شكل نافذة منبثقة ويحتوي على جميع المعلومات اللازمة: الأصول والتوجيه، ومبلغ التداول وأوقات انتهاء الصلاحية. يمكن للمتداولين بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون قبول هذه الإشارة وتداولها بالنقر على الزر الأخضر (أو # 8216؛ قبول & # 8217؛)، أو أنهم يفضلون الانتظار مرة أخرى عن طريق النقر على الزر الأحمر (& # 8216؛ إلغاء & # 8217 ؛).

بعد السماح للخوارزمية بوضع الصفقات فقط عندما يكون المتداول متصلا في صيف عام 2018، فإن هذه الإضافة إلى لوحة التحكم التجارية توفر للمتداولين إمكانيات أفضل لإدارة الأموال. الخيارات الثنائية روبوت يأخذ منعطفا جديدا وتمكين التجار مع مزيد من التبصر في عالم التداول الآلي.

الخيارات الثنائية اليوم، تختلف إلى حد ما عن الخيارات الثنائية التي ظهرت لأول مرة في السوق منذ عقد تقريبا. هذا النوع من التداول أصبح ضربة كبيرة على الفور، كما يعد التجار على أساس إشارات والعديد من الاحتمالات التخصيص. ومع ذلك، في الوقت الحاضر المزيد والمزيد من التجار تركز على التداول الآمن مع وسطاء جيدة، وأنها تريد أن تتعلم عن جميع أنواع تداول الخيارات الثنائية، بما في ذلك التداول الآلي مع البرامج الثنائية.

الخيارات الثنائية - طريقة جديدة وديمقراطية للتجارة.

حددت الخيارات الثنائية حقبة جديدة كاملة من التداول المالي. في الوقت الحاضر، لا يحتفظ التداول المالي للقلة المختارة ولكن يمكن الوصول إليها للمعلمين والممرضات والطلاب، وجميع الأشخاص الآخرين الذين تزيد أعمارهم عن 18 (أو 21، اعتمادا على البلد). كما تطور السوق الثنائية، لذلك فعل العديد من الأدوات المثيرة للاهتمام والبرمجيات. يجب أن يعتمد التجار دائما على تعلم المزيد عن الأسواق المالية لتقليل المخاطر وأن يكونوا أكثر دراية بالجوانب المختلفة للتداول.

وتكرس مجموعة واحدة من التجار للقيام بالتحليل من تلقاء نفسها، دون أي مساعدة. وهي تستخدم الرسوم البيانية والعديد من الأدوات والمؤشرات المختلفة لجعل التنبؤ بها. في بعض الأحيان تأخذ هذه الطريقة الكثير من الوقت، وأنها بالتأكيد تأخذ الكثير من الجهد، كما يمكن أن تحدث أخطاء إذا لم يتم النظر في جميع العوامل بعناية. لهذا السبب، التحليل الفني ليست شعبية جدا بين المبتدئين، على الرغم من أنه هو جزء حاسم من تداول الخيارات الثنائية.

ويستفيد التجار الآخرون من الابتكارات التكنولوجية والنهج الجديدة التي تم تطويرها في السنوات القليلة الماضية. وهم يستخدمون الخيارات الثنائية الروبوتات وبرامج الكمبيوتر الخاصة أو البرامج التي تفحص السوق تبحث عن أفضل فرص التداول الممكنة. وتستند أفضل الروبوتات الثنائية على خوارزميات، وهناك لهذا النوع من التداول وغالبا ما تسمى خوارزمية التداول ثنائي، تجارة السيارات أو ألغو التداول.

تداول استراتيجية الخيارات الثنائية.

عندما يتعلق الأمر بأي نوع من التداول المالي، فمن المتوقع أن التجار الهدوء، في أعقاب الاستراتيجية، وإيجاد فرص مثالية، ينتظر بصبر الخ هذا السلوك يصعب تحقيقه كما هو ليس في الطبيعة البشرية، وجميع الناس تحت والإجهاد، وأنه لا يفعل & # 8217؛ ر حتى أن تكون ذات صلة التداول. وتدعي الخيارات الثنائية الروبوتات والبرمجيات أنها يمكن أن تساعد التجار لتجنب مثل هذا السلوك كما يتم وضع الصفقات من قبل برامج الكمبيوتر.

ومع ذلك، يجب أن يكون التجار على بينة من حقيقة أنه يجب أن لا تعتمد تماما على التداول الآلي الآلي ومكان الصفقات دون جدوى. يجب أن يكون التجار مسؤولين في أي لحظة من التداول والسيطرة على ما يجري.

هل الخيارات الثنائية الروبوتات أفضل حل؟

الشيء العظيم حول الروبوتات والخوارزميات في التداول ثنائي هو أن لديهم أي مشاعر، ولا تتصرف مضحك عندما تحت الكثير من الإجهاد، لأنها ببساطة لا يشعرون به. وهذا يجعل الروبوتات مفيدة جدا للتجار الذين يشعرون أنهم غالبا ما تتصرف بشكل غير عقلاني بسبب مشاعرهم، والإجهاد وما إلى ذلك، والشرط الرئيسي هو أن الخوارزمية حقا ويل مبرمجة وموثوق بها، والتي هي & # 8217؛ ر دائما الحالة، لذلك التجار يجب وضع بعض الجهد للعثور على روبوت تجارة السيارات جيدة.

عندما يتعلق الأمر خوارزمية أو الروبوت تداول الخيارات الثنائية، والبرمجيات يفعل التحليل والتجار يمكن أن تقرر ما إذا كانوا يريدون القيام بتحليل من تلقاء نفسها أم لا. يحصلون على فرصة لديك للتسجيل واتباع التعليمات وبدء التداول. اعتمادا على الروبوت، التاجر يجب أن يكون إما على الانترنت، أو يمكن أن يكون حتى غير متصل في بعض الحالات، وسيتم وضع الصفقات، ولكن هذا شيء أن التجار يجب أن 'دعم، لأنها تفقد السيطرة إذا الروبوت يضع الصفقات عندما حاليا.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الكثير من التجار يفضلون السيارات أو خوارزمية التداول بدلا من النهج الكلاسيكي. B الروبوتات التجارية غير المتداولة لديها القدرة على العثور على الصفقات مربحة وظروف السوق الجيدة التي يمكن أن تكون مواتية للتاجر. كل تاجر يريد تنفيذ التحليل قبل التداول يجب أن يفعل ذلك.

الخوارزمية تأخذ في الاعتبار عدد كبير من البيانات المالية. العقل البشري لا يمكن معالجة هذا المبلغ من المعلومات، لذلك الروبوت المشجعين التداول يعتبر هذا ميزة كبيرة. يمكن أن الروبوتات تجارة السيارات شعبية تدعم تنويع محفظة واستراتيجيات إدارة الأموال. بعض الروبوتات الثنائية دمج العديد من البروتوكولات الأمنية وتحديثها بانتظام.

كيفية التداول مع الخيارات الثنائية روبوت؟

هناك العديد من الروبوتات الثنائية المتاحة في السوق، واحد أن يدعي أن يكون أفضل برنامج تداول السيارات هو بيناريوبتيونسروبوت. وفقا للمعلومات المتاحة على موقعها على شبكة الإنترنت، ما يجعل هذا الروبوت خاص جدا هو أنه يحتوي على العديد من الميزات التي يمكن أن تساعد التجار لوضع الصفقات كما يحلو لهم. يمكن للمستخدمين تعيين مستويات المخاطر، واستخدام الاستراتيجيات وإدارة المخاطر مع عدد قليل من النقرات.

أيضا، ثنائي الخيارات روبوت هو على شبكة الإنترنت، لذلك التجار لم يكن لديك لقضاء بعض الوقت تحميل وتثبيت هذا المنتج. الخيارات الثنائية روبوت يمكن الوصول إليها من أي جهاز كمبيوتر، في أي مكان وفي أي وقت.

الخيارات الثنائية روبوت على أساس خوارزمية متقدمة ودقيقة من شأنها أن تعطي التجار فرص التداول الأكثر دقة.

خوارزمية خيارات التداول 1.

على الرغم من العديد من الميزات المثيرة للاهتمام من الخيارات، التجار الخاص نادرا ما الاستفادة منها (بالطبع أنا & # 8217؛ م يتحدث هنا من الخيارات الجادة، وليس الخيارات الثنائية). ربما خيارات لا تحظى بشعبية بسبب سمعتها من كونها معقدة. أو بسبب عدم وجود دعم من قبل معظم أدوات البرمجيات التجارية. أو بسبب علامات الأسعار من الأدوات القليلة التي تدعمها والبيانات التاريخية التي تحتاجها للتداول حسابي. واتيفر & # 8211؛ قمنا مؤخرا بعدة عقود برمجة لأنظمة تداول الخيارات، وفوجئت أنه حتى الأنظمة البسيطة بدا أنها تنتج أرباحا متسقة نسبيا. تبدو خيارات البيع بشكل خاص أكثر ربحا من التداول & # 8216؛ التقليدية & # 8217؛ الصكوك. هذه المقالة هي الأولى من سلسلة مصغرة عن كسب المال مع تداول الخيارات الحسابية.

الخيارات 101.

يتم شرح الخيارات على العديد من المواقع وفي العديد من الكتب التجارية، لذلك هنا & # 8217؛ مجرد لمحة سريعة. والخيار هو عقد يمنح صاحبه الحق في شراء (خيار خيار البيع) أو بيع (خيار البيع) أصلا ماليا (السعر الأساسي) بسعر ثابت (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية) . إذا كنت تبيع قصير (كتابة) خيارا، يمكنك & # 8217؛ أخذ الجانب الآخر من التجارة. حتى تتمكن من إدخال موقف في 4 طرق مختلفة: شراء مكالمة، شراء وضع، بيع قصيرة مكالمة، بيع قصيرة وضعت. وهذا مع كل مزيج ممكن من أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية.

قسط هو السعر الذي تدفعه أو جمع لشراء أو بيع خيار. وهو أقل بكثير من سعر الأسهم الأساسية. أسواق الخيارات الرئيسية عادة ما تكون سائلة، حتى تتمكن من شراء أي وقت، كتابة، أو بيع خيار مع أي سعر الإضراب معقول وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر الحالي الحالي (السعر الفوري) لخيار المكالمة فوق سعر الإضراب، فإن الخيار هو في المال؛ وإلا فإنه & # 8217؛ ق من المال. العكس هو الصحيح لخيارات وضع. في-- المال هو جيد بالنسبة للمشتري وسيئة للبائع. ويمكن ممارسة الخيارات في المال ويتم بعد ذلك تبادل للالأساسية في سعر الإضراب. الفرق بين البقعة والإضراب هو أرباح المشتري وخسارة البائع. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت، خيارات النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية.

لا يمكن ممارسة الخيارات خارج المال، على الأقل ليس في الربح. لكنها لا قيمة لها، لأنها لا تزال لديها فرصة للسير في المال قبل انتهاء الصلاحية. وتعتمد قيمة الخيار على تلك الفرصة، ويمكن حسابها للخيارات الأوروبية من السعر الفوري، والإضراب، والانتهاء، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، ومعدل توزيعات الأرباح، والتقلب الأساسي مع صيغة بلاك سكولز الشهيرة. هذه القيمة هي أساس علاوة الخيار. قد ينحرف قسط حقيقي قليلا بسبب العرض والطلب، ومحاولات لاستباق اتجاه السعر الأساسي & # 8217؛ s.

عن طريق عكس الصيغة مع عملية تقريب، ويمكن حساب التقلب من قسط الحقيقي. هذا التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق أن تتذبذب الكامنة في المرة القادمة. والمشتقات الجزئية لقيمة الخيار هي الإغريق (دلتا، فيغا & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر معرفة ما هي الرسالة اليونانية أن & # 8217؛ s من المفترض أن يكون & # 8211؛ وثيتا). أنها تحدد في أي اتجاه، ومدى قوة، سوف تتغير القيمة عندما تتغير معلمة السوق.

هذا كل المعلومات الأساسية اللازمة لخيارات التداول. بالمناسبة، انها مثيرة للاهتمام لمقارنة أداء استراتيجيات من الكتب التجارية. في حين أن الفوركس أو أنظمة تداول الأسهم الموصوفة في تلك الكتب هي في الغالب بطابقين وتفقد بالفعل في باكتست بسيط، فإنه ليس كذلك مع أنظمة الخيار. وغالبا ما يفوزون في الاختبارات الخلفية. وهذا على الرغم من أنني & # 8217؛ م متأكد من أن ما يقرب من أي مؤلف قد باكتستد حقا لهم. هل مؤلفو كتاب تداول الخيارات أكثر ذكاء من مؤلفي الكتاب التجاريين الآخرين؟ ربما، ولكننا & # 8217؛ سوف نرى أن هناك تفسير بديل.

لماذا خيارات التداول على الإطلاق؟

فهي أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التجارة، وتحتاج إلى صيغة نوبل الحائز على جائزة لحساب القيمة التي بخلاف ذلك سيكون ببساطة اختلافا في سعر الدخول والخروج. على الرغم من كل هذا، خيارات توفر العديد من المزايا الرائعة على الأدوات المالية الأخرى:

رافعة مالية عالية. مع 100 $ يمكنك شراء سوى عدد قليل من الأسهم، ولكن خيارات عدة مئات من الأسهم. المخاطر الخاضعة للمراقبة. يمكن لموقف قصير في سهم مسح حسابك. مواقف في خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من المخاطر في أي طريقة المرجوة. وعلى عكس وقف الخسارة انها & # 8217؛ ق حد المخاطر الحقيقية. أبعاد إضافية. أرباح الأسهم تعتمد فقط على ارتفاع أو انخفاض الأسعار. ويمكن تحقيق أرباح الخيار مع ارتفاع التقلب، وتقلب الانخفاض، وتحرك الأسعار في نطاق، من نطاق، أو أي سلوك آخر يمكن تخيله. النار وننسى. تنتهي صلاحية الخيارات، لذلك لا تحتاج إلى خوارزمية لإغلاقها (إلا إذا كنت ترغب في بيعها أو ممارستها في ظروف خاصة). وأنت تدفع أي لجنة الخروج لخيار انتهت صلاحيته. ميزة البائع. بسبب قسط، يمكن للخيارات لا تزال تنتج ربحا للبائع حتى لو التحركات الأساسية في الاتجاه الخاطئ.

تتطلب أخلاقيات القراصنة أنك لا تدعي شيئا ما فحسب، بل تثبت ذلك. للحصول على دراية الخيارات، واسمحوا & # 8217؛ ق وضع المطالبة الأخيرة، ميزة البائع، للاختبار:

هذا هو بسيط جدا نظام التداول الخيار. فإنه يكتب عشوائيا الدعوة أو وضع خيارات ويبقي المواقف مفتوحة حتى تنتهي. بسبب وضع / الدعوة العشوائية هو الاتجاه الملحد. قبل النظر في تفاصيل الرمز، فقط تشغيله في وضع [اختبار] بضع مرات (أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو الإصدار 1.53 أو أعلى). ستلاحظ أن النتيجة مختلفة في أي وقت، ولكنها غالبا ما تكون إيجابية من السلبية، على الرغم من طرح العمولة من الربح. نتيجة نموذجية:

يمكنك أن ترى أن معظم الصفقات الفوز، ولكن عندما يخسرون، فإنها تفقد كبيرة. الآن عكس الاستراتيجية وشراء الخيارات بدلا من بيعها: استبدال إنتيرشورت () من إنتيرلونغ (). تشغيله مرة أخرى بضع مرات (السيناريو يحتاج حوالي 3 ثوان ل باكتست). سترى الآن أن النتيجة غالبا ما تكون سلبية & # 8211؛ في الواقع تقريبا أي وقت.

يبدو أن الخيارات، على الأقل اختبار تجسس العقود، في الواقع صالح البائع. هذا يشبه إلى حد ما التوقعات الإيجابية للمراكز الطويلة في الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أو مؤشر الآجلة، ولكن الخيار خيارات البائع هو أقوى ومستقلة عن اتجاه السوق. قد يفسر جزء كبير من النتائج الإيجابية لأنظمة الخيارات في تداول الكتب. لماذا هناك المشترين الخيار ثم على الإطلاق؟ وغالبا ما يتم شراء الخيارات ليس من أجل الربح، ولكن كتأمين ضد اتجاهات الأسعار غير المواتية من الكامنة. ولماذا هو ميزة البائع لا المحجوبة بعيدا عن أسماك القرش السوق؟ ربما بسبب عدم وجود تداول خوارزمي مع خيارات كثيرة، ولأن هناك على أي حال المزيد من الحيتان من أسماك القرش في الأسواق المالية.

وظائف للخيارات.

يمكننا أن نرى أن تداول الخيارات و باكتستينغ يتطلب بضع وظائف أكثر من مجرد تداول الكامنة. وبدون خيارات، سيتم تخفيض نفس نظام التداول العشوائي إلى هذا السيناريو القصير:

تتطلب الخيارات (على الأقل) ثلاث وظائف إضافية:

يقوم داتالود (1، & # 8221؛ SPY_Options. t8 & # 8243؛، 9) بتحميل بيانات الخيارات التاريخية من الملف & # 8220؛ SPY_Options. t8 & # 8221؛ في مجموعة بيانات. تتضمن بيانات الخيارات ليس فقط أسعار الطلب والعطاء، ولكن أيضا سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع & # 8211؛ وضع أو الاتصال، الأمريكية أو الأوروبية & # 8211؛ من أي خيار، وبعض نادرا ما تستخدم بيانات إضافية مثل الفائدة المفتوحة. وعلى عكس بيانات الأسعار التاريخية، تكون بيانات الخيارات مكلفة عادة. يمكنك شرائه من البائعين مثل إيفولاتيليتي. ولكن هناك & # 8217؛ s وسيلة بديلة للحصول عليه مجانا، والتي سوف & # 8217 سوف تصف أدناه.

يسرد العمود المركزي أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية، والأجزاء اليمنى واليسرى هي أسعار الطلب والعطاء وأحجام طلبات الشراء للدعوات المخصصة لهم (يسار) ووضع الخيارات (يمين). الأسعار للسهم الواحد. فإن عقد الخيار يغطي دائما عددا معينا من الأسهم، وعادة 100. لذلك يمكنك أن ترى في القائمة أعلاه أنك سوف تحصل على 15 $ قسط عند كتابة خيار دعوة سبي تنتهي في الأسبوع المقبل (03 فبراير 2017) مع 230 $ سعر الإضراب. إذا فاز سبي & # 8217؛ ر فوق $ 230 حتى ذلك التاريخ، و $ 15 هي الربح الخاص بك. إذا كان ريسد إلى 230 $ و 10 سنتا ويتم ممارسة الخيار (يحدث تلقائيا عندما تنتهي في المال)، لا تزال تحتفظ 5 $. ولكن إذا ارتفع فجأة إلى 300 $ (ربما أعلن ترامب جدران جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تدفع من قبل نفسه)، عليك أن تتحمل خسارة 6985 $.

تعرض الصورة 54 عقدا، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من سلسلة الخيارات، حيث أن هناك العديد من تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المتاحة. سلسلة خيارات سبي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10،000 خيارات مختلفة. يتم تحميلها جميعا إلى جهاز الكمبيوتر مع وظيفة كونتراكتيوبديت أعلاه، والتي يمكن أن يستغرق ذلك بضع ثوان لإكمال.

العقد (النوع، 30، برايسكلوز ()) خيارا محددا من سلسلة الخيارات التي تم تنزيلها سابقا. نوع (بوت أو كال)، والأيام حتى انتهاء (30)، والإضراب (برايسكلوس () هو السعر الحالي من الكامنة) هي معلومات كافية لتحديد أفضل خيار المناسب. لاحظ أنه للحصول على أسعار الإضراب الصحيحة في باكتست، قمنا بتحميل بيانات الأسعار الأساسية مع العلم أونادجوستيد. أسعار الإضراب دائما غير معدلة.

بمجرد اختيار العقد، إنتيرلونغ المقبل () أو إنتيرشورت () يشتري أو يبيع الخيار في السوق. إن الشرط إذا () يتحقق من أن العقد متاح وتاريخ انتهاء صلاحيته يختلف عن التاريخ السابق (لضمان تداول العقود المختلفة فقط). حدود الدخول أو التوقف أو الربح سوف تعمل كالمعتاد، فإنها الآن تنطبق فقط على قيمة الخيار، والعلاوة، بدلا من السعر الأساسي. ويفترض باكتست أنه عند ممارسة الخيار أو انتهاء صلاحيته في المال، يتم بيعها مباشرة على الفور، ويتم حجز الربح في حساب المشتري وخصم من حساب البائع. إذا كان الخيار تنتهي من المال، والموقف تختفي فقط. لذلك نحن لا نهتم بالخروج من المواقف في هذه الاستراتيجية. وبصرف النظر عن تلك الاختلافات، فإن خيارات التداول تعمل تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى.

استراتيجيات الخيار باكتستينغ.

هنا & # 8217؛ s طريقة سهلة للحصول على الأغنياء. فتح حساب يب وتشغيل برنامج يسجل سلاسل الخيارات وأسعار العقود في فترات دقيقة واحدة. هذا ما فعله بعض بائعي البيانات في السنوات الخمس الماضية، والآن هم عزيزون بيع كنوز البيانات الخاصة بهم. على الرغم من أنه يمكنك بسهولة دفع عدة آلاف من الدولارات لبضع سنوات & # 8217؛ ق سلاسل الخيارات من الأسهم الرئيسية، وأنا لست متأكدا من الذي يملك حقا حقوق الطبع والنشر من هذه البيانات & # 8211؛ البائع، وسيط، وتبادل، أو المشاركين في السوق؟ قد تكون هذه منطقة رمادية قانونية. على أي حال، تحتاج البيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات الخيارات، وإلا لم تتمكن من باكتست لهم.

هنا & # 8217؛ s طريقة للحصول عليه مجانا ودون أي مشاكل قانونية:

هذا السيناريو هو أطول قليلا من البرامج النصية زورو المعتادة أن أشر هنا، لذلك فزت & # 8217؛ ر شرح ذلك بالتفصيل. أنه يولد سلاسل الخيار الاصطناعي لأي يوم من 2018-2017، ويخزن لهم في ملف البيانات التاريخية. يتم احتساب أسعار اخليار من السعر األساسي، والتقلب، ومعدل الفائدة احلالي اخلالي من املخاطر، ومعدل توزيعات األرباح. ويستخدم ثلاثة نطاقات لأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في أي يوم جمعة من ال 180 يوما القادمة. تحتاج R تثبيت لتشغيله، وأيضا حزمة روانتليب لحساب القيم الخيار. يتم وصف جميع وظائف في دليل زورو. العائد () الدالة ترجع معدل العائد الحالي من أذون الخزانة الأمريكية، و كونتراكتفال () بحساب قسط من خلال حل المعادلة التفاضلية مع جميع المعلمات الخيار. شفرة المصدر لكلا الدوال يمكن العثور عليها في العقد. ج تشمل ملف.

بسبب بطيئة المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. هنا & # 8217؛ s مقارنة البيانات التي تم إنشاؤها مع بيانات خيارات سبي الحقيقي:

الخط الأزرق هي أسعار الخيار الاصطناعي، والخط الأسود هي الأسعار الحقيقية التي تم شراؤها من بائع بيانات الخيارات، على حد سواء لمدة 3 أسابيع عقود الجاسوس مع 10 نقطة بقعة بقعة الإضراب. يمكنك أن ترى أن الأسعار تتطابق بشكل جيد للغاية. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. للاستراتيجيات التي تستغل تلك الشذوذ & # 8211؛ والتي تشمل جميع الاستراتيجيات القائمة على التقلبات الضمنية & # 8211؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحتاج أسعار الخيارات التاريخية الحقيقية. بالنسبة لاستراتيجيات الخيارات التي تستغل فقط تغيرات الأسعار أو تقلب البيانات الأساسية، فإن البيانات الاصطناعية ستفعل على الأرجح. انظر، قراءة هذه المادة حتى النهاية حفظت بالفعل لك بضعة آلاف من الدولارات.

استنتاج.

خيارات وخيارات مجموعات يمكن استخدامها لإنشاء الأدوات المالية الاصطناعية مع خصائص مثيرة جدا للاهتمام. من المرجح أن تكون استراتيجيات الخيارات، وخاصة خيارات البيع، مربحة أكثر من غيرها من الاستراتيجيات. استراتيجيات الخيار الخوارزمي هي قليلا، ولكن ليس أكثر تعقيدا بكثير من الاستراتيجيات مع الأدوات المالية الأخرى.

I & # 8217؛ لقد شملت جميع البرامج النصية في مخزن البرنامج النصي 2017، وأيضا مجموعة البيانات التاريخية مع معدلات العائد (وإلا كنت في حاجة الى جسر كواندل أو زورو S لتحميلها). ستحتاج إلى زورو 1.53 أو أعلى، والذي يتوفر حاليا ضمن & # 8220؛ بيتا & # 8221؛ رابط من صفحة التحميل زورو. رسالة الخطأ من النسخة زورو مجانا حول جسر كواندل غير معتمد يمكن تجاهلها، وذلك بسبب معدلات العائد المدرجة سوف تشغيل البرنامج النصي ومع ذلك.

في المقالة التالية نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية ننظر عن كثب في القيم الخيار وفي أساليب الجمع بين الخيارات للحد من المخاطر أو التداول يتراوح السعر التعسفي. تلك المجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛ غالبا ما يشار إليها باستراتيجيات الخيارات، ولكنها ليست & # 8211؛ فهي مجرد أدوات مالية مصطنعة. كيف تتاجر بها هو ما يصل الى استراتيجية حقيقية. بعض استراتيجيات الخيار بسيطة، ولكن مربحة باستمرار سيكون موضوع المادة الثالثة من هذه السلسلة المصغرة.

49 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 1 & رديقو؛

مادة مثيرة جدا للاهتمام! لدي خيار واحد نظام التداول التلقائي التي تم إنشاؤها من قبل المطورين زورو (عمل عظيم بالمناسبة) وأنه من المهم جدا أن نرى، أن استراتيجيتي يولد نتائج مماثلة لاستراتيجية الخاص & # 8220؛ عشوائي & # 8221؛. وإنني أتطلع إلى المقالات القادمة من هذه السلسلة المصغرة.

أود أن أسأل، هل لديك أي فكرة إذا كان سيتم ترجمة كتابك إلى اللغة الإنجليزية في أي وقت قريب؟ أحب قراءة الكتاب.

أنا & # 8217؛ م مهتمة تماما في هذه المقالات سلسلة مصغرة. واسمحوا لي أن أعرف المقبل واحد من هذه السلسلة.

شكرا & # 8211؛ نعم، ومن المقرر إصدار كتاب الإنجليزية، وأنا فقط يجب أن تجد بعض الوقت لمراجعة الترجمة الخام. أندرس: يمكنك إدخال بريدك الإلكتروني في حقل الاشتراك على اليمين.

مقالة لطيفة، أود أن أسألك ما هي الكتب الجيدة أو حيث يمكنني أن أتعلم التجارة مع الخيارات. شكر.

أنا على حق، رهات تلك الأسعار الاصطناعية والحقيقية تتعلق نوع من & # 8220؛ الاصطناعية & # 8221؛ الخيار الذي تم تقديمه كسلسلة متداولة من الخيارات الحقيقية مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية وتغيير الإضراب ديناميكيا (اعتمادا على السعر الأساسي)؟

إنفستوبيديا و تاستيتريد لديها بعض الدروس ومقاطع الفيديو حول الخيارات. - انها لا تدحرجت على سلسلة، ولكن سلسلة الخيار مع ضربات مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية، تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. وإلا فإن الاختبار الخلفي لن يكون واقعيا.

عندما تقوم بمقارنة الأسعار الاصطناعية بالأسعار الحقيقية، هل تستخدم إضراب أجهزة الصراف الآلي؟ النقطة الكاملة، بالنسبة لي، من باكتستينغ استراتيجية التداول الخيار مقابل البيانات الخيار الحقيقي هو أن في الأجنحة سوف يكون ضمنيا أكثر بكثير من تلك التي ولدت بشكل مصطنع.

كانت الضربات المستخدمة حوالي 10 نقاط إيتم.

نشكرك على نشر هذه المقالة المثيرة للاهتمام. هل لي أن أعرف متى سيتم نشر المادتين الأخريين من هذه السلسلة المصغرة؟

عندما أحصل على بعض الوقت & # 8230؛ 🙂

ما المادة لطيفة! تبدو نتائج نظام التداول العشوائي مشابهة لمؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 بوتوريت ومن المنطقي.

شكرا جزيلا على هذا المقال! كان مجرد التفكير في هذا في اليوم الآخر.

أنا أحب هذا بلوق & # 8217؛ ق المقالات كثيرا. أنا حاليا يتداول 1 سنة انتهاء خيارات المكالمة من أسهم محددة.

مشكلتي الأكبر مع & # 8220؛ ميزة البائع & # 8221؛ أنه يتناقض مع & # 8220؛ المخاطر التي تسيطر عليها & # 8221؛ بيان.

& # 8220؛ شيء غالبا ما يخلط بين المستثمرين هو ما إذا كان أو لم يكن قصيرة مكالمة وطويلة وضعت هي نفسها. بشكل حدسي، وهذا قد يجعل بعض الشعور، منذ المكالمات ويضع العقود المقابلة تقريبا، ولكن يجري قصيرة مكالمة وطويلة وضع ليست هي نفسها. عندما كنت طويلة وضعت، لديك لدفع قسط وأسوأ حالة سيؤدي إلى فقدان فقط قسط. ومع ذلك، عندما كنت قصيرة مكالمة، يمكنك جمع قسط الخيار، ولكن كنت تتعرض لكمية كبيرة من المخاطر & # 8221؛

لذلك عندما تكتب (عارية) يدعو خطر الخاص بك هو غير محدود. فترة انقضاء قصيرة (30 يوما) هو يوفر لك في معظم الحالات، ولكن هذا هو الوهم الذاتي. هذه الطريقة هي مشابهة جدا لعمليات احتيال التداول السير، حيث 99،5٪ من البوتات الوقت الفوز قليلا (e. g قسط المكالمة) مبلغ من المال، ولكن عندما كنت فضفاضة، وكنت خطر كمية كبيرة من المال الخاص بك.

نداء طويل أو وضع خطر التجار محدودة ويختارون من خارج المال الخيارات لمضاعفة أرباحهم وموازية أنها تقلل من فرصة الفوز.

وأود أن تكون مهتمة في ليبس (1+ سنة انتهاء الصلاحية طويلة / خيارات وضع) باكتست.

افعل ذلك. تحميل زورو 1.54 من منتدى المستخدم، باكتست نظام مع ليبس. لهذا تحتاج إلى زيادة & # 8220؛ دايسماكس & # 8221؛ متغير في بيانات توليد البيانات النصية أعلاه إلى 1 سنة (365) أو 2 سنة (2 * 365) لتضمين عقود طويلة الأجل. سيحتاج البرنامج النصي بعد ذلك إلى مزيد من الوقت لتوليد البيانات.

منذ خيارات التداول هي ميزة زورو جديدة، أنا & # 8217؛ متساءل إذا كان الجزء أبي الوسيط من دليل (زورو التاجر / دليل / إن / brokerplugin. htm) تم تحديثها بما فيه الكفاية لحساب خيارات المناولة.

أنا & # 8217؛ م يسأل لأنني & # 8217؛ م تحاول كتابة البرنامج المساعد دل ل تراديكينغ (قريبا ليتم تسميته إلى ألي انفست). لديهم مخزونات، صناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الخيارات. منخفضة جدا حاجز إلى دخول وسيط كذلك ($ 0 المطلوبة للحصول على الوصول أبي).

بالنسبة للخيارات، قم بتنفيذ وظائف أبي الأساسية بالإضافة إلى 5 وظائف بروكيركوماند: GET_POSITION و GET_OPTIONS و GET_UNDERLYING و SET_SYMBOL و SET_MULTIPLIER.

المادة رائعة، وذلك بفضل لتقاسم، حاولت من التعليمات البرمجية وتحميل البيانات الخيارات عن طريق البرنامج النصي، يبدو كل شيء لتحميل موافق وجعل لي ملف T8 48MB ل سبي ولكن عندما تشغيل البرنامج النصي عشوائي أنا & # 8217؛ ر الحصول على أي الصفقات. في المرة الأولى لقد ركض زورو (I & # 8217؛ م على أحدث إصدار تم تحميلها منذ 3 أيام) حتى حقا غير متأكد ما أنا & # 8217؛ م فعل خاطئ.

أي مساعدة سيكون موضع تقدير وأنا حقا نتطلع إلى الحلقة القادمة في هذه السلسلة آسر 😉

هنا هو إخراج السجل:

خيارات الاختبارسيلراندوم سبي.

أسيت أكونت أسيب.

فترة البار 24 ساعة (متوسط ​​2233 دقيقة)

فترة الاختبار 12.01.2018-01.06.2018 (1270 بار)

فترة الاستعادة 80 بارات (16 أسبوعا)

وضع محاكاة واقعية (الانزلاق 5.0 ثانية)

انتشار 2.0 نقطة (لفة 0.00 / 0.00)

العقود لكل لوت 1.0.

إجمالي الربح / الخسارة 0.00 $ / -0.00 $ (-1p)

متوسط ​​الربح 0.00 $ / السنة، 0.00 $ / الشهر، 0.00 $ / اليوم.

ماكس دراون -0.00 $ -1٪ (مي -0.00 $ -1٪)

إجمالي الوقت المنخفض 0٪ (تاي 0٪)

الحد الأقصى للوقت 0 دقيقة من سبتمبر 2018.

أقصى هامش مفتوح 0.00 $

الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة 0.00 $

حجم التداول 0.00 $ (0.00 $ / يار)

تكاليف المعاملة 0.00 $ سبر، 0.00 $ سلب، 0.00 $ رول.

رأس المال مطلوب 0 $

عدد الصفقات 279 (52 / سنة، 1 / ​​أسبوع، 1 / ​​يوم)

النسبة المئوية للفوز 0.0٪

الحد الأقصى للفوز / الخسارة 0.00 $ / & # 8211؛ 0.00 $

متوسط ​​أرباح التجارة 0.00 $ -1 $ p (+ 0.0p / -1. $ p)

متوسط ​​انزلاق التجارة 0.00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ p)

متوسط ​​قضبان التداول 23 (+0 / -23)

أقصى قضبان تجارية 26 (5 أسابيع)

الوقت في السوق 506٪

ماكس الصفقات المفتوحة 6.

أقصى خسارة متتالية 279 (غير مترابطة 279)

العائد السنوي 0٪

نسبة شارب 0.00.

معيار كيلي 0.00.

R2 معامل 1.000.

مستوى الثقة أر دماكس كابيتال.

تحليل محفظة أوبتف بروف فوز / خسارة وغت٪

ومقتطف من ملف السجل & # 8230؛

[1338: فري 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)

[سبي :: SC1272] اتصل 20180513 204.0 0@3.5713 غير متداولة اليوم!

[سبي :: SC1272] منتهي الصلاحية 1 اتصل 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 أت 19:00:00.

[1339: مون 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)

[1340: الثلاثاء 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)

[1341: ويد 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)

[1342: ذو 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)

[سبي :: SC4278] ورايت 1 كال 20180624 205.0 0@3.4913 أت 19:00:00.

[1343: فري 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)

[سبي :: SP1773] وضع 20180520 208.0 0@4.2851 لا تداول اليوم!

[سبي :: SP1773] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 أت 19:00:00.

[1344: مون 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)

[1345: الثلاثاء 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)

[1346: ويد 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)

[1347: الخميس 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)

[سبي :: SC4779] ورايت 1 كال 20180701 209.0 0@3.7358 أت 19:00:00.

[1348: الجمعة 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)

[سبي :: SP2274] وضع 20180527 208.0 0@3.3622 لا تتداول اليوم!

[سبي :: SP2274] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 أت 19:00:00.

[1349: الثلاثاء 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)

[سبي :: SC2775] الغلاف 1 اتصل 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 في 19:00:00.

[سبي :: SC3276] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 أت 19:00:00.

[سبي :: SP3777] الغلاف 1 ضع 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 في 19:00:00.

[سبي :: SC4278] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 أت 19:00:00.

[سبي :: SC4779] كوفر 1 كال 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 أت 19:00:00.

[1350: ويد 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)

أرى أن يتم فتح جميع المواقف مع حجم صفر، كما لو كنت قد حددت عدد العقود إلى 0. هل استخدمت البرنامج النصي غير المعدل من مستودع؟

أنا & # 8217؛ م باستخدام ملف OptionsSimulate. c مباشرة من ملف مضغوط.

لقد قمت بتثبيت R ومكتبات كوانتليب وجسر R يبدو أن تعمل بشكل جيد كذلك.

الجزء العلوي من الملف.

سترينغ فلنام = & # 8220؛ هيستوري \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ؛؛

فار ستريكيماكس [3] =؛ // 3 نطاقات ضربة مع خطوات مختلفة.

فار ستريكستيب [3] =؛ // ستيبويدثس للنطاقات الثلاثة.

إنت دايسماكس = 180؛

فار بيداسكسبريد = 2.5؛ // عرض التسعير / الطلب في المئة.

فار ديفيدند = 0.02؛

إنت تايب = 0؛ // أور أوروبية، أو فيوتشر.

لوكباك = 21؛ // للتقلب.

أنا & # 8217؛ م آسف للأسئلة n00b، وأدواتها للاهتمام حقا وأنظمة وكنت أرغب في محاولة الخروج بعض ينتشر الائتمان الرأسي باستخدام هذا الرمز كأساس على سبي وربما بعض الصكوك الأخرى!

انها ليست مسألة مستجد، بل هو في الواقع خطأي. أرى فقط أنني & # 8217؛ نسي لضبط خيارات مضاعف في البرنامج النصي. هذا لا يهم مع النسخة زورو السابقة منذ المضاعف كان 100 افتراضيا، ولكن يجب الآن تعيين لأن الخيارات يمكن أن يكون مضاعفات مختلفة جدا.

I & # 8217؛ لقد صحح النص البرمجي أعلاه. شكرا لإعلام لي!

نعم كان ذلك!

الحصول على نتائج العودة الآن، وذلك بفضل جزيلا لمساعدتكم جكل.

أنا & # 8217؛ م الآن لوضع 1MM $ في حساب وتجارة هذا الطفل 😉

هل لديك أي فكرة عندما سوف تحصل على العمل على بقية المواد في هذه السلسلة؟

يبدو أن الرمز أدناه لا يعمل بعد الآن.

يتكامل ملف كسف SPY. csv مع هذا المحتوى:

QECx05، عنوان ورل الذي طلبته غير صحيح. الرجاء استخدام عنوان ورل التالي بدلا من ذلك: / أبي / v3 / داتاسيتس /: database_code /: dataset_code.

عذرا، في الواقع أن هذا الملف كان من كواندل، وتحتاج إلى اشتراك مدفوع.

من ياهو أحصل على الخطأ يمكن & # 8217؛ ر تحميل سبي من ياهو.

أي شخص لديه نفس المشكلة؟

أعتقد أن كلهم ​​يواجهون نفس المشكلة، حيث غيرت ياهو بروتوكولها الأسبوع الماضي. إذا واجهت مشاكل من هذا القبيل، والبحث عن حل ليس فقط على بلدي بلوق، ولكن لأول مرة في منتدى زورو:

شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة عن أنظمة التداول الآلي!

أنا & # 8217؛ م جميلة جديدة لهذا ولكن أعتقد أن هذا هو صفقة أكبر بكثير مما جعله الصوت:

وGT. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. بالنسبة للاستراتيجيات التي تستغل تلك الحالات الشاذة ستحتاج إلى بيانات تاريخية حقيقية.

وجود تقلب دقيق ضروري. وبدون ذلك، أنت لست مجرد كتابة استراتيجية لا تستغل تلك الحالات الشاذة، فأنت تكتب واحدة تتجاهلها تماما. انها قابلة للمقارنة لتوليد سعر السهم عن طريق اختيار رقم عشوائي على أساس توزيع الاحتمالات في الأسابيع السابقة & # 8217؛ أسعار أو تمهيد جميع أكبر التحركات.

تستند أسعار الخيارات إلى التوقعات حول المستقبل ولكن (ما لم أسيء فهم شفرتك)، فإنك تقوم بتسعيرها استنادا إلى الماضي. سوف تكون الاختلافات أكثر وضوحا على أوندرلينجس غير سبي، وخاصة حول وقت الأرباح (يقول آبل، مسفت أو غوغ).

وأجد أيضا صعوبة في التفكير في استراتيجية لا تستغل الفرق بين التقلب الضمني والفعلي. حتى دلتا 16/5 وضعت انتشارا على سبي يعمل فقط وكذلك لأنه لأن الرابع هو أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون.

نعم، التغييرات سعر الخيار بسبب توقع تقلب، ربما عندما نهج أخبار الشركة، ينتمي إلى الشذوذ المذكورة. القاعدة العامة هي: بالنسبة للشذوذ التي لها أيضا تأثير على الكامنة يمكنك استخدام الأسعار الاصطناعية. For anomalies that only affect options, but not the underlying, you’ll need to purchase real historical options data.

how good will the simulated data be if I will change BarPeriod =1440 to be BarPeriod = 1 ?

Theoretically, as good or bad as the daily data, since the priciple is the same. But I haven’t yet made tests with 1-minute options data. That’s an awful lot of data.

“Due to the slow differential equation solver and the huge number of options, the script needs several hours to complete.”

How much faster do you think this could be if the R / Quantmod stuff were replaced with C/C++? I’m thinking of generating lots of synthetic data.

I believe it _is_ C++, at least the underlying Quantlib is programmed in C++. The R overhead is probably negligible. The problem is not the code, but the math. Numerically solving differential equations is slow. Black-Scholes is much faster, but for European options only. If you have really lots of data to generate, it might make sense to check the speed of different approximation methods for American options.

I notice volatility is fixed at 20 in the above script for generating synthetic option prices. Might there not be an argument for volatility to be a rolling 30 days and calculated programatically from the underlying?

What do you mean with “a rolling 30 days”? 20 is the usual volatility period in financial calculations, since it is roughly equivalent to one month. 30 would probably not make much difference.

You use a one time estimate of Volatility I think: eg 16 for the S&P. But on a rolling basis it will very widely which is of course part of the reason why option prices change so much: as volatility rises so does the price of the option. If therefore you use a rolling 20 (or 30) day moving average of volatility you will obtain more accurate synthetic option prices than simply assuming a one time flat 16 for the S&P when sometimes actual might be 10 , sometimes 30. I have not looked at the architecture of zorro and so don’t now whether its mostly vector, or look or what. Either way it would be possible to include the relevant day’s moving average of the volatility of the underlying instrument rather than a fixed figure.

But there again that is what you do perhaps? HistVolOV = VolatilityOV(20) – maybe this is 20 days? Not 20%?

A question not a statement.

Anyway it looks a wonderful piece of software. Just going to plough my way through the manual.

Yep, looks like Vol is a time series. Sorry to bother you.

Yes, it’s annualized volatility from the last 20 days. If it were 20%, I would have written: HistVolOV = 0.2.

كلا. It doesn’t cut it. You can’t use a single measure of historic volatility for everything from a one month option to an expiry 24 months out. Perhaps the whole scheme is invalid. For instance IV for an SPX two year maturity is currently 15%+ while an option expiring in the next few days is 5% ish.

It may be invalid to use manufactured data at all. Except if you treat it as a sort of Monte Carlo test: this is what may/could have happened / might happen.

Anthony, the script is calculating the current price of an option. The current price depends on current volatility. Not on volatility from 24 months ago.

You calculate the value of European options with the Black Scholes formula, and American options, as in the script above, with an approximation method. Both methods normally use 20 days volatility. The volatility sampling method can differ, but the 20 days are pretty common to all options trading software that I know. And you can see from the comparison with real prices above that this period works rather well.

No, you can not calculate the current price of an option on any given day in that way. There is no way to accurately reproduce implied volatility hence price on any given date in the past. And it is the implied volatility we are interested in, not the historic. I totally agree on Black Scholes of course and its uses but it is cart before horse to expect to plug in 20 day volatility as at 3rd January 1985 and expect it to come up with an accurate price as traded at the close on that day for the SPX for any given strike or expiry.

It’s looking at it the wrong way around.

What you can try is to play around with different methods of estimating what the implied vol/ price MAY have been on 3rd Jan 1985 for a given strike and expiry of an SPX option.

For instance you might use 5 day historic volatility for an option expiring in a week and 252 day volatility for an option expiring in a year. Or you might imply volatilities by looking at the term structure of VIX futures contracts from 2004. Or at least use the VIX index itself going back to 1986 as input for 30 day volatility.

Whatever you do you won’t really be producing anything like what was actually traded on the day. Or at least not consistently and accurately over all expiries and strikes.

I believe that the process you describe does have a value but that the outcome of both the prices produced and the back tests resulting therefrom will be more akin to a random moet carlo process than to a back test on actual traded price data.

I believe it is a valuable process but that what is produced is a series of parallel universes: what might have happened to a given strategy over a given period of time using implied volatilities which may or may not have been traded.

Sorry to be long winded and I am an admirer of both your product and your script above. I would not have thought of generating fake option prices had I not seen your excellent article.

But in my opinion at least you need to rethink your input into the BS formula as far as volatility is concerned.

Incidentally please be well aware that I admire your product and your thoughts. Don’t imagine I am being difficult. Equally please don’t imagine I believe I am “right”!

I am just enjoying the journey and the dialogue with you and hoping together we can improve each other’s understanding of the topic.

Mine is limited!

Say the date you are looking atis 7th January 1987. On that day historic SPX volatility calculated over 20 trading days was 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65.

For 5 days it was 18.

Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM.

My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries.

Thank you for your kind words. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211؛ In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211؛ You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.

I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.

algotrading.

90 пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

مرحبا بكم في رديت،

الصفحة الأولى للإنترنت.

والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.

Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.

отправлено & # 32؛ 2 года назад автор gratified Student.

تريد إضافة إلى المناقشة؟

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.

приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.

Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.

يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.

وبي. Rendered by PID 26856 on app-145 at 2018-01-15 22:30:12.493638+00:00 running b995ef9 country code: UA.

Is the Algo Trading Robot a Scam?

By Srdan Sore - January 10, 2017 9:32 am.

The Algo Trading Robot system, developed in 2018, claims to use a software based on a complex computer-generated trading algorithm; the software is supposed to be completely automatic, allowing traders to trade binary options with no effort at all since the system will do all the work for them.

What is the Algo Trading Robot?

We are told that this ‘amazing’ system was developed by one Stanley Nash, a professor of Applied Mathematics at Oxford University.

The homepage of Algo Trading Robot website features a sale pitch video by an unknown spokesman. It is evident that this guy is nothing more than a paid actor, hired on the basis of good looks and a pleasant voice to make the system appear legit.

A large screen takes up most of the page, where a video is streamed automatically on entering the site. This promotional video is almost 20minutes long starts off by bombarding views with fake testimonials from news programmes, tv presenters as well as ordinary people promoting the software. We are then greeted by the dashing host (whose name we never learn), who talks us through the inception and development of the Algo Trading Robot Software.

Proof that Algo Trading Robot is a Scam.

The homepage of the Algo Trading Robot, already raises a few red flags at first glance; there is very limited information available and the 4 tabs at the bottom of the page, including a support option as well as terms and conditions, do not work, oddly enough. When trying to open any of these in a separate window, the site just redirects to the same homepage. We wonder how anyone is supposed to find out anything about the software with such a restricted approach.

The video raises several red flags just on account of its numerous inconsistencies. First off, at the beginning of the video, the handsome spokesman tells us that the system is absolutely free to use. Just a few more minutes in, however, he is already talking about deposits, the minimum of which is $250, in order to make use of the robot. Moreover, he craftily makes use of certain expressions as sneaky marketing tactics to draw in naive viewers; the software is apparently only available for a limited time so he urges us to ‘act fast’ if they want to be in with chance to make up to ‘$157 000 000’ using the ‘most sophisticated algorithm’.

We can also confirm that the alleged Professor and creator of Algo Trading Robot, Stanley Nash, is completely made up. We can confirm this after some digging on the Oxford University website that this person does not exist and is just another fictional pawn in these scammers’ game.

The testimonials both in the video and displayed on the site also didn’t do much to inspire us. Even an amateur would be able to tell that these are a cut and paste editing job, probably stolen from other websites. In fact, no names of any of the testifiers are given and their reviews seem to be incredibly hyped-up in favour of this system.

What is even more worrying, however, is the fact that the algorithm itself does not really exist. Sure the paid actor makes many a claim about this ‘amazing, ‘life-changing’ software but in reality, all we are really told is that the robot uses analysis to predict asset movement. Everything is left very vague in an attempt not to go into too much detail. Moreover, profits of $2600 are close to impossible to make in a single day trading binary options. If it sounds too good to be true, it probably is.

Finally, the website itself claims to be in business for the past 18 months but a quick check of the domain age on who. is, reveals that the actual registration date is 19th October 2018, a mere 3 months ago.

استنتاج.

After some more research, we can confirm our initial suspicions; the Algo Trading system is nothing more than a fake system, designed for the sole purpose of preying on unsuspecting traders and tricking them into investing hard-earned money they will never see again. Don’t fall for this scam. If you’re a novice trader and looking for an auto-trading system for binary options, check out our review sections for reputable robots like BinaryOptionsRobot.

تجارة خوارزمية.

التداول الخوارزمي: مزايا وعيوب.

High-frequency trading , HFT is the basic form of algorithmic trading on financial markets. This method uses advanced mathematical models for fast trading of securities, arbitrage, futures, binary options, currency pairs. In high frequency trading or trading algorithmic robots, special trading strategies are used, in which computers buy and sell assets within less than a second.

One of the high-frequency trading technologies or trade robots development incentives was the development of the front running strategy, in which various delays in the orders for transactions transfer give an advantage to those who have earlier access to the information. For example, this advantage is provided by the use of communication channels with a smaller delay.

Algorithmic traders have a clear idea of price movements and market structure, otherwise their algorithms would simply not work. The mathematical approach to the technical analysis of the market gives significant advantages, and hence a higher profit.

Advantages of the algorithmic robots:

In fact, it is still there, because a commercial broker is also a human being. The thing is that by using a trading robot, the psychological thing ceases to play a decisive role in trading and fades into the background. Bots do not panic and do not overestimate themselves, unlike live traders.

Market research by technical means.

Algorithmic trader does not need to spend his/her money to accomplish some market research or a decade to learn to trade, looking at the charts, before he/she starts to generate a decent profit. Market research in case of algorithmic trading means the use of special programs that do quickly, efficiently and reliably all the work for trader.

One of the advantages of using a robot is speed. A trading robot can track dozens, hundreds of quotes, produce instantly complicated calculations, make decisions and immediately place bids.

The next positive thing about using trading robots is accuracy. The trading robot does not make mistakes (unless, of course, the error has crept into the program code when it was created), all input and output data can be calculated with an accuracy of several decimal points, if necessary. When submitting an application, robot will not randomly get an extra zero and will not put a comma sign in the wrong place.

Disadvantages of the algorithmic robots:

Complexity of algorithms.

The development and creation of a trading algorithm is a very complicated process, both time and money consuming. The trading robot will accurately execute all the orders according to the set algorithm. It sounds like a pro, but this fact can turn into a con. If the algorithm contains an error or inaccuracy, or the system crashes, the algorithmic robot will still open and close positions according to the set program, even if they lead to the discharge of the deposit. Therefore, the accuracy of the algorithm is very important.

As it has been mentioned earlier, psychological factor in the algorithmic trading fades to the background, but still it is present. So, very often algorithmic traders, especially beginners, begin to interfere into the trading process of their advisers. Here arises a question of trust: if you believe in your robot or not. If you do trust your development, then you can apply it to a real account and in no case interfere with its work until it becomes clear that an error has been made while elaborating the algorithm.

Algorithmic trading is now developing rapidly; the number of transactions opened by trading robots is steadily growing from year to year. This creates a high competition among algorithmic traders and forces to use more sophisticated algorithms. This trend is perfectly evident if you look at the stock markets. Barclay’s systematic trader index is the system trader’s return index.

I was one of the lucky clients who got offered 100% tradable bonus when I created my account with them because the broker said it was earnings season. I’ve heard of others only offered different bonuses but for my case it is 100%. My initial deposit was $500 but with the bonus I got to make more transactions with $1000. The only condition they gave me was not to withdraw my deposit but to use it for my orders. I complied and after 3 weeks I was already making good money with them. My Binary Options broker also assists me with their signals which are strong enough for me to rely some of my trades with them. Of course it’s still my choice whether I want to follow the suggestions but they got my trust after I luckily did not blow my initial account. Withdrawal is also easy they were able to process my withdrawa request within the day except for the bank transfer which takes more than 3 days for me. Other than that their service is really commendable.