قياس مخاطر الفوركس والتقييم باستخدام القيمة المعرضة للخطر

مخاطر الفوركس: القياس والتقييم باستخدام القيمة المعرضة للخطر.

(كلية دبلن الجامعية)

(جامعة مانشستر)

وعلى مدى العقد الماضي، أدى نمو النشاط التجاري في الأسواق المالية، والعديد من حالات عدم الاستقرار المالي، وعدد من الخسائر التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع في دفاتر المصارف التجارية، إلى إعادة تحليل المخاطر التي تواجهها وكيفية قياسها. إن النهج الذي نادى به على نطاق واسع لقياس مخاطر السوق هو نهج القيمة المعرضة للخطر. وقد تم تصميم هذه المنهجية في جيه بي مورغان لمنح رئيسها التنفيذي رقما واحدا من شأنه أن يقدم ملخصا يوميا للمخاطر المتطورة لمحفظة استثمارات البنك. وتقدر طرق القيمة المعرضة للمخاطر توزيع الخسائر / المكاسب على محفظة الموجودات / المطلوبات على أفق معين. من التوزيع التقديري يمكن للمرء أن يجد بعد ذلك، للخسارة على المحفظة، ملزمة التي سيتم تجاوزها فقط نادرا. هذا هو القيمة المعرضة للخطر. وكثيرا ما يؤخذ مصطلح "نادرا" للإشارة إلى حدث يحدث مرة واحدة أو خمس مرات لكل مائة فترة. في التطبيقات الفعلية للمستخدمين حرية تعريف "نادرا" لتلائم احتياجاتهم الخاصة. يمكن احتساب القيمة المعرضة للمخاطر بطرق مختلفة وتعتمد قيمتها على االفتراضات التي تم وضعها والنماذج المستخدمة. وتنظر هذه الورقة يف ستة مقاييس خمتلفة للقيمة املعرضة للمخاطر ملستثمر أيرلندي يحمل حافظة ذات وزن متساو من مراكز صرف العمالت األجنبية بعملات الشركاء التجاريين الرئيسيني لأيرلندا. إن البيانات األساسية املستخدمة هي أسعار الصرف اليومية التي تغطي الفترة من 1990 إلى 1998. ويتم احتساب القيمة املعرضة للمخاطر ألربع فترات حيازة مختلفة باستخدام ستة مناهج بديلة لتقدير توزيع اخملاطر األساسية. تتم مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر المقاسة بيانيا وإحصائيا مع الخسائر / المكاسب الفعلية خلال الفترة. وتستخدم التقنيات املطورة حديثا لقياس أداء ودقة تقديرات تقديرات القيمة املعرضة للمخاطر. بالنسبة للمحافظ التي تم النظر فيها هنا، فإن الطريقة التي تعتمد على المتوسطات المتحركة الموزون أضعافا أعلى من غيرها. وقد يكون هذا بالطبع بسبب الخصائص الإحصائية لعوائد فوريكس التي يتم النظر فيها. وتوفر هذه المادة إطارا للمقارنة بين مختلف مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر. ويمكن تكييفها لتقييم نماذج القيمة المعرضة للخطر البديلة لمراقبة المخاطر داخل المنظمة. وميكن أن يكون هذا اإلطار أيضا مدخالت للتحقق من النماذج الداخلية املقرتحة حلساب كفاية رأس املال وفقا لتوجيه كفاية رأس املال.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

معلومات المراجع.

هاتف: (01) 671 6666.

فاكس: (01) 671 6561.

أبحاث ذات صلة [نسخة أخرى متوفرة]

إصدارات أخرى من هذا العنصر:

دون بريدين & ستيوارت هايد، 2004. "فوريكس ريسك: ماسوريمنت أند إيفالواتيون أوسينغ فالو أت-ريسك"، جورنال أوف بوسينيس فينانس & أكونتينغ، وايلي بلاكويل، فول. 31 (9-10)، باجيس 1389-1417.

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

تيم بوليرسليف، 1986. "التباين الذاتي المعمم غير المتغاير المشروط،" إيري ورقة بحثية سلسلة إيري رب 1986/01، معهد بحوث الاقتصاد والاقتصاد القياسي (إيري)، بروكسل. كريستوفرسن، بيتر F، 1998. "تقييم توقعات الفاصل الزمني"، المراجعة الاقتصادية الدولية، قسم الاقتصاد، جامعة بنسلفانيا وجامعة أوساكا معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية جمعية، المجلد. 39 (4)، باجيس 841-862، نوفيمبر. إنغل، روبرت F، 2000. "ديناميك كونديتيونال كوريلاتيون - A سيمبل كلاس أوف مولتيفاريت غارتش موديلز،" ونيفرزيتي أوف كاليفورنيا أت سان ديجو، إكونوميكس وركينغ بابر سيريز qt56j4143f، ديبارتمنت أوف إكونوميكس، أوك سان ديجو. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب التصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: سبي: وبابر: 6 / رت / 02. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيها أو عنوانها أو معلوماتها المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (فيونا فاريلي)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.

مخاطر الفوركس: القياس والتقييم باستخدام القيمة المعرضة للخطر.

(كلية دبلن الجامعية)

(جامعة مانشستر)

وعلى مدى العقد الماضي، أدى نمو النشاط التجاري في الأسواق المالية، والعديد من حالات عدم الاستقرار المالي، وعدد من الخسائر التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع في دفاتر المصارف التجارية، إلى إعادة تحليل المخاطر التي تواجهها وكيفية قياسها. إن النهج الذي نادى به على نطاق واسع لقياس مخاطر السوق هو نهج القيمة المعرضة للخطر. وقد تم تصميم هذه المنهجية في جيه بي مورغان لمنح رئيسها التنفيذي رقما واحدا من شأنه أن يقدم ملخصا يوميا للمخاطر المتطورة لمحفظة استثمارات البنك. وتقدر طرق القيمة المعرضة للمخاطر توزيع الخسائر / المكاسب على محفظة الموجودات / المطلوبات على أفق معين. من التوزيع التقديري يمكن للمرء أن يجد بعد ذلك، للخسارة على المحفظة، ملزمة التي سيتم تجاوزها فقط نادرا. هذا هو القيمة المعرضة للخطر. وكثيرا ما يؤخذ مصطلح "نادرا" للإشارة إلى حدث يحدث مرة واحدة أو خمس مرات لكل مائة فترة. في التطبيقات الفعلية للمستخدمين حرية تعريف "نادرا" لتلائم احتياجاتهم الخاصة. يمكن احتساب القيمة المعرضة للمخاطر بطرق مختلفة وتعتمد قيمتها على االفتراضات التي تم وضعها والنماذج المستخدمة. وتنظر هذه الورقة يف ستة مقاييس خمتلفة للقيمة املعرضة للمخاطر ملستثمر أيرلندي يحمل حافظة ذات وزن متساو من مراكز صرف العمالت األجنبية بعملات الشركاء التجاريين الرئيسيني لأيرلندا. إن البيانات األساسية املستخدمة هي أسعار الصرف اليومية التي تغطي الفترة من 1990 إلى 1998. ويتم احتساب القيمة املعرضة للمخاطر ألربع فترات حيازة مختلفة باستخدام ستة مناهج بديلة لتقدير توزيع اخملاطر األساسية. تتم مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر المقاسة بيانيا وإحصائيا مع الخسائر / المكاسب الفعلية خلال الفترة. وتستخدم التقنيات املطورة حديثا لقياس أداء ودقة تقديرات تقديرات القيمة املعرضة للمخاطر. بالنسبة للمحافظ التي تم النظر فيها هنا، فإن الطريقة التي تعتمد على المتوسطات المتحركة الموزون أضعافا أعلى من غيرها. وقد يكون هذا بالطبع بسبب الخصائص الإحصائية لعوائد فوريكس التي يتم النظر فيها. وتوفر هذه المادة إطارا للمقارنة بين مختلف مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر. ويمكن تكييفها لتقييم نماذج القيمة المعرضة للخطر البديلة لمراقبة المخاطر داخل المنظمة. وميكن أن يكون هذا اإلطار أيضا مدخالت للتحقق من النماذج الداخلية املقرتحة حلساب كفاية رأس املال وفقا لتوجيه كفاية رأس املال.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

معلومات المراجع.

هاتف: (01) 671 6666.

فاكس: (01) 671 6561.

أبحاث ذات صلة [نسخة أخرى متوفرة]

إصدارات أخرى من هذا العنصر:

دون بريدين & ستيوارت هايد، 2004. "فوريكس ريسك: ماسوريمنت أند إيفالواتيون أوسينغ فالو أت-ريسك"، جورنال أوف بوسينيس فينانس & أكونتينغ، وايلي بلاكويل، فول. 31 (9-10)، باجيس 1389-1417.

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

تيم بوليرسليف، 1986. "التباين الذاتي المعمم غير المتغاير المشروط،" إيري ورقة بحثية سلسلة إيري رب 1986/01، معهد بحوث الاقتصاد والاقتصاد القياسي (إيري)، بروكسل. كريستوفرسن، بيتر F، 1998. "تقييم توقعات الفاصل الزمني"، المراجعة الاقتصادية الدولية، قسم الاقتصاد، جامعة بنسلفانيا وجامعة أوساكا معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية جمعية، المجلد. 39 (4)، باجيس 841-862، نوفيمبر. إنغل، روبرت F، 2000. "ديناميك كونديتيونال كوريلاتيون - A سيمبل كلاس أوف مولتيفاريت غارتش موديلز،" ونيفرزيتي أوف كاليفورنيا أت سان ديجو، إكونوميكس وركينغ بابر سيريز qt56j4143f، ديبارتمنت أوف إكونوميكس، أوك سان ديجو. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب التصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: سبي: وبابر: 6 / رت / 02. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيها أو عنوانها أو معلوماتها المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (فيونا فاريلي)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.

مخاطر الفوركس: القياس والتقييم باستخدام القيمة المعرضة للخطر.

دون بريدين،

ستيوارت هايد.

المؤلفين على التوالي من كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال، كلية دبلن الجامعية وكلية مانشستر للمحاسبة والمالية. وهم ممتنون لحكم مجهول، J. فرين و R. D.F. هاريس للتعليقات والاقتراحات حول الإصدارات السابقة من هذه الورقة.

فيرست بابليشيد: 10 نوفيمبر 2004 فول بوبليكاتيون هيستوري دوي: 10.1111 / j.0306-686X.2004.00578.x عرض / حفظ سيتاتيون مقتبس من (كروسريف): 3 أرتيكلس البحث عن التحديثات.

ستيوارت هايد، مدرسة مانشستر للمحاسبة والمالية، طابق الميزانين، كروفورد هاوس، شارع بوث الشرق، مانشستر M13 9PL، المملكة المتحدة.

ملخص: نقوم بقياس وتقييم أداء عدد من أساليب القيمة المعرضة للخطر باستخدام محفظة تستند إلى تعرض العملات الصغيرة لاقتصاد صغير مفتوح (أيرلندا) بين شركائها التجاريين. فترة العينة يسلط الضوء على الطبيعة المتغيرة لتعرض أيرلندا للخطر على مدى العقد الماضي في الفترة التي تسبق إمو. تقدم نتائجنا مؤشرا على مستوى دقة النهج المختلفة ومناقشة قضايا النماذج التي تضمن دقة إحصائية أو ميول أكثر تحفظا. وتشير نتائجنا إلى أن نموذج غارتش المتعامد هو المنهج الأكثر دقة في حين أن مواصفات إوما هي النهج الأكثر تحفظا.

معلومات المادة.

تنسيق متاح.

القيمة المعرضة للخطر. سعر صرف العملات؛ محفظة.

تاريخ النشر.

العدد على الإنترنت: 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 إصدار السجل على الإنترنت: 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 (استلمت الورقة تشرين الثاني / نوفمبر 2001، وقبلت أيار / مايو 2003)

المحتوى ذو الصلة.

مقالات متعلقة بالصفحة التي تشاهدها.

نقلا عن الأدب.

عدد المرات التي استشهد بها: 3.

1 مازن A. M. مجلة إدارة التمويل في الأسواق الناشئة، 2018، 11، 2، 189 كروسريف 2 مازن آم الجنابي، حول الوظيفة المناسبة لوحدات إدارة المخاطر التجارية: الأدوار الرئيسية والاستخدام الرشيد للنماذج الداخلية، مجلة التنظيم المصرفي، 2008، 10، 1، 68 كروسرف 3 مايكل نوغوغو، نقد إضافي لنماذج غارتش / أرما / فار / إفت ستوشاستيك-فولاتيليتي والنهج ذات الصلة، الرياضيات التطبيقية والحساب، 2006، 182، 2، 1735 كروسريف.

كوبيرايت & كوبي؛ 1999 - 2018 جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

مخاطر الفوركس: القياس والتقييم باستخدام القيمة المعرضة للخطر.

(كلية دبلن الجامعية)

(جامعة مانشستر)

وعلى مدى العقد الماضي، أدى نمو النشاط التجاري في الأسواق المالية، والعديد من حالات عدم الاستقرار المالي، وعدد من الخسائر التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع في دفاتر المصارف التجارية، إلى إعادة تحليل المخاطر التي تواجهها وكيفية قياسها. إن النهج الذي نادى به على نطاق واسع لقياس مخاطر السوق هو نهج القيمة المعرضة للخطر. وقد تم تصميم هذه المنهجية في جيه بي مورغان لمنح رئيسها التنفيذي رقما واحدا من شأنه أن يقدم ملخصا يوميا للمخاطر المتطورة لمحفظة استثمارات البنك. وتقدر طرق القيمة المعرضة للمخاطر توزيع الخسائر / المكاسب على محفظة الموجودات / المطلوبات على أفق معين. من التوزيع التقديري يمكن للمرء أن يجد بعد ذلك، للخسارة على المحفظة، ملزمة التي سيتم تجاوزها فقط نادرا. هذا هو القيمة المعرضة للخطر. وكثيرا ما يؤخذ مصطلح "نادرا" للإشارة إلى حدث يحدث مرة واحدة أو خمس مرات لكل مائة فترة. في التطبيقات الفعلية للمستخدمين حرية تعريف "نادرا" لتلائم احتياجاتهم الخاصة. يمكن احتساب القيمة المعرضة للمخاطر بطرق مختلفة وتعتمد قيمتها على االفتراضات التي تم وضعها والنماذج المستخدمة. وتنظر هذه الورقة يف ستة مقاييس خمتلفة للقيمة املعرضة للمخاطر ملستثمر أيرلندي يحمل حافظة ذات وزن متساو من مراكز صرف العمالت األجنبية بعملات الشركاء التجاريين الرئيسيني لأيرلندا. إن البيانات األساسية املستخدمة هي أسعار الصرف اليومية التي تغطي الفترة من 1990 إلى 1998. ويتم احتساب القيمة املعرضة للمخاطر ألربع فترات حيازة مختلفة باستخدام ستة مناهج بديلة لتقدير توزيع اخملاطر األساسية. تتم مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر المقاسة بيانيا وإحصائيا مع الخسائر / المكاسب الفعلية خلال الفترة. وتستخدم التقنيات املطورة حديثا لقياس أداء ودقة تقديرات تقديرات القيمة املعرضة للمخاطر. بالنسبة للمحافظ التي تم النظر فيها هنا، فإن الطريقة التي تعتمد على المتوسطات المتحركة الموزون أضعافا أعلى من غيرها. وقد يكون هذا بالطبع بسبب الخصائص الإحصائية لعوائد فوريكس التي يتم النظر فيها. وتوفر هذه المادة إطارا للمقارنة بين مختلف مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر. ويمكن تكييفها لتقييم نماذج القيمة المعرضة للخطر البديلة لمراقبة المخاطر داخل المنظمة. وميكن أن يكون هذا اإلطار أيضا مدخالت للتحقق من النماذج الداخلية املقرتحة حلساب كفاية رأس املال وفقا لتوجيه كفاية رأس املال.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

معلومات المراجع.

هاتف: (01) 671 6666.

فاكس: (01) 671 6561.

أبحاث ذات صلة [نسخة أخرى متوفرة]

إصدارات أخرى من هذا العنصر:

دون بريدين & ستيوارت هايد، 2004. "فوريكس ريسك: ماسوريمنت أند إيفالواتيون أوسينغ فالو أت-ريسك"، جورنال أوف بوسينيس فينانس & أكونتينغ، وايلي بلاكويل، فول. 31 (9-10)، باجيس 1389-1417.

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

تيم بوليرسليف، 1986. "التباين الذاتي المعمم غير المتغاير المشروط،" إيري ورقة بحثية سلسلة إيري رب 1986/01، معهد بحوث الاقتصاد والاقتصاد القياسي (إيري)، بروكسل. كريستوفرسن، بيتر F، 1998. "تقييم توقعات الفاصل الزمني"، المراجعة الاقتصادية الدولية، قسم الاقتصاد، جامعة بنسلفانيا وجامعة أوساكا معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية جمعية، المجلد. 39 (4)، باجيس 841-862، نوفيمبر. إنغل، روبرت F، 2000. "ديناميك كونديتيونال كوريلاتيون - A سيمبل كلاس أوف مولتيفاريت غارتش موديلز،" ونيفرزيتي أوف كاليفورنيا أت سان ديجو، إكونوميكس وركينغ بابر سيريز qt56j4143f، ديبارتمنت أوف إكونوميكس، أوك سان ديجو. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب التصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: سبي: وبابر: 6 / رت / 02. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيها أو عنوانها أو معلوماتها المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (فيونا فاريلي)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.

مخاطر الفوركس: القياس والتقييم باستخدام القيمة المعرضة للخطر.

دون بريدين،

ستيوارت هايد.

المؤلفين على التوالي من كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال، كلية دبلن الجامعية وكلية مانشستر للمحاسبة والمالية. وهم ممتنون لحكم مجهول، J. فرين و R. D.F. هاريس للتعليقات والاقتراحات حول الإصدارات السابقة من هذه الورقة.

فيرست بابليشيد: 10 نوفيمبر 2004 فول بوبليكاتيون هيستوري دوي: 10.1111 / j.0306-686X.2004.00578.x عرض / حفظ الاقتباس مقتبس من (كروسريف): 3 أرتيكلس البحث عن التحديثات.

ستيوارت هايد، مدرسة مانشستر للمحاسبة والمالية، طابق الميزانين، كروفورد هاوس، شارع بوث الشرق، مانشستر M13 9PL، المملكة المتحدة.

ملخص: نقوم بقياس وتقييم أداء عدد من أساليب القيمة المعرضة للخطر باستخدام محفظة تستند إلى تعرض العملات الصغيرة لاقتصاد صغير مفتوح (أيرلندا) بين شركائها التجاريين. فترة العينة يسلط الضوء على الطبيعة المتغيرة لتعرض أيرلندا للخطر على مدى العقد الماضي في الفترة التي تسبق إمو. تقدم نتائجنا مؤشرا على مستوى دقة النهج المختلفة ومناقشة قضايا النماذج التي تضمن دقة إحصائية أو ميول أكثر تحفظا. وتشير نتائجنا إلى أن نموذج غارتش المتعامد هو المنهج الأكثر دقة في حين أن مواصفات إوما هي النهج الأكثر تحفظا.

معلومات المادة.

تنسيق متاح.

القيمة المعرضة للخطر. سعر صرف العملات؛ محفظة.

تاريخ النشر.

العدد على الإنترنت: 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 إصدار السجل على الإنترنت: 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 (استلمت الورقة تشرين الثاني / نوفمبر 2001، وقبلت أيار / مايو 2003)

المحتوى ذو الصلة.

مقالات متعلقة بالصفحة التي تشاهدها.

نقلا عن الأدب.

عدد المرات التي استشهد بها: 3.

1 مازن A. M. مجلة إدارة التمويل في الأسواق الناشئة، 2018، 11، 2، 189 كروسريف 2 مازن آم الجنابي، حول الوظيفة المناسبة لوحدات إدارة المخاطر التجارية: الأدوار الرئيسية والاستخدام الرشيد للنماذج الداخلية، مجلة التنظيم المصرفي، 2008، 10، 1، 68 كروسرف 3 مايكل نوغوغو، نقد إضافي لنماذج غارتش / أرما / فار / إفت ستوشاستيك-فولاتيليتي والنهج ذات الصلة، الرياضيات التطبيقية والحساب، 2006، 182، 2، 1735 كروسريف.

كوبيرايت & كوبي؛ 1999 - 2018 جون وايلي & أمب؛ سونس، Inc. جميع الحقوق محفوظة.